2023年12月現在当サイトで推奨している海外プロップファームの特徴を比較してみました。
登録料（テスト代）比較
＄50000のテスト代:£299（55,614円）
＊テスト代返金あり
＄40000のテスト代:＄349（51,303円）
＊テスト代返金なし
＄40000のテスト代:＄850（124,950円）
＊テスト代返金なし1段階から報酬発生
テスト代だけ見るとLuxが一番コスパ高いね。クーポンや利益分配率やボーナスなどを考慮するとそこまで変わらないとは思うけど。
一番安いのはFTUKに見えるけど、あっそうかLuxは50000ドルだからね。
でもFTUKクーポンで20％OFFになるなら40000円くらいってこと？
ならFTUKが一番安くない？🧐
そうなんだけど、でもね、FTUKは40000ドルのコースでも初期ステージが10000ドルからなんだよ。そこで10％の利益をあげて40000ドルに昇格できるんだ。あとテスト代の返金もない。
それを考えるといきなり50000ドルからスタートできて且つテスト代の返金もあるLuxが初期のコスパは最強になるかな。
ただし、報酬の分配はLuxは75％だけどFTUKは80％だからテストに合格して報酬を得られるようになると長い目でみるとFTUKの方が一番オトクになるね。
なるほど、テスト代とか報酬とかトータルで考えることが大事だね🧐
そうだね。れんとんは将来的にはリスクを分散するために2社、3社のプロップファームと契約する予定でいるよ。そうすることで万が一ひとつのプロップファームが閉鎖などになっても他のプロプファームでトレードできるからね。
そうだね、万が一の時も考えておかないとね🧐
報酬比較
75％固定
月利3.3％で3年運用した場合の報酬
¥226,207,317
80％固定
月利3.3％で3年運用した場合の報酬
¥219,212,072
75％～最大100％＋ボーナス
月利3.3％で3年運用した場合の報酬
¥305,175,360
the5ersが最大のステージまでいくと100％だけどそれまでは75％。
FTUKの80％が1000000ドルを超えるまでは一番多く報酬を受け取れるね。
the5ersのボーナスってよくわからないね。
たしかに。れんとん的にはFTUKから初めてLux→the5ersの流れで登録しようと考えてるよ。
ドローダウン比較
相対ドローダウン6%
絶対ドローダウン6%
絶対ドローダウン6%
絶対ドローダウンとは？-ChatGPT
絶対ドローダウン（Absolute Drawdown）は、投資におけるリスクを評価するための指標の一つで、投資の初期値からの最大の損失を示します。これは、投資が開始されてからその最低点までの価値の下落を表します。絶対ドローダウンは、投資の初期段階でのリスクを理解するのに特に有用です。
絶対ドローダウンの計算式は以下のようになります：
絶対ドローダウン=初期投資額−最低資産額絶対ドローダウン=初期投資額−最低資産額
ここで、
- 初期投資額は、投資を開始した際の資産の総額です。
- 最低資産額は、投資期間中に記録された資産の最低値です。
この指標は、投資がどの程度の下落リスクにさらされているかを示します。絶対ドローダウンが大きいほど、投資に伴うリスクが高いと考えられます。また、絶対ドローダウンは、投資戦略の安全性や堅実性を評価する際にも有用です。
相対ドローダウンとは？-ChatGPT
「相対ドローダウン」は、投資における特定の期間中に見られる資産の最高値から最低値までの減少率を指します。これは、投資のパフォーマンスを評価する際に重要な指標となることがあります。たとえば、ある投資が特定の期間内に100万円の価値があったとします。その後、その価値が80万円まで下がった場合、相対ドローダウンは20％となります。
相対ドローダウンを評価することは、投資のリスクを理解し、それに対してどの程度耐えられるかを判断するのに役立ちます。リスクを取ることに対する耐性が高い投資家は、高い相対ドローダウンを受け入れることができるかもしれませんが、リスク回避型の投資家は、より低いドローダウン率を好むかもしれません。
また、相対ドローダウンは、異なる投資や投資戦略を比較する際にも役立つ指標です。同じリターンを提供する投資でも、ドローダウンが異なる場合、リスクプロファイルが異なることを示しています。より低いドローダウンを持つ投資は、一般的にリスクが低いと見なされることがあります。
要するに、相対ドローダウンは、投資のリスクを定量的に評価するのに役立つ重要な指標です。
相対ドローダウンの計算式-ChatGPT
相対ドローダウン（Relative Drawdown）を計算するための式は比較的シンプルです。この指標は、投資ポートフォリオのピーク（最高値）からトラフ（最低値）までの下落の割合を示します。計算式は以下の通りです：
相対ドローダウン=(ピーク値−トラフ値)ピーク値×100%相対ドローダウン=ピーク値(ピーク値−トラフ値)×100%
ここで、
- ピーク値（Peak Value）は、特定の期間における投資の最高価値を指します。
- トラフ値（Trough Value）は、ピーク値の後に観測される最低価値を指します。
この計算式によって、投資の価値がピークからどれだけ下落したかの割合をパーセンテージで表すことができます。この値が大きいほど、投資のリスクが高いと考えられます。逆に、この値が小さいほど、リスクは低いと考えられます。
Luxサイトから相対ドローダウンについての引用翻訳
最大許容相対ドローダウンは、実現された口座残高から6%を差し引いた最高額であり、資本と残高と比較されます。
損失は、評価の開始時に指定された最大相対ドローダウンの値を超えることはできません。
たとえば、TLT の $100,000 の評価およびアドバンスト アカウント ステージの場合、最大相対ドローダウンは $6,000 です。開始時の口座残高が 100,000 ドルで、その後、トレーダーは 2,000 ドルの利益を上げ、最大口座残高は 102,000 ドルになったとします。この場合、相対ドローダウンに基づくストップアウト レベルは $102,000 – $6,120 = $95,880となります。
https://luxtradingfirm.com/rules-of-engagement-3/
各プロップファームとも最大損失許容率は6%。（＊FTUKのステージ1のみ8%までOK）
1日あたりのドローダウンは若干変わるが一番厳しいとこが3%これを基準にして資金管理していけば仮に複数のプロップファームと契約しても間違いないね。
いくら絶対ドローダウンが6%でも1日あたりのドローダウンが3%な以上1ポジあたりは最大でも1%程度に収めておいたほうが無難だね。間違ったロットで取引しないように資金管理ツールで固定しておいた方がいいかもね。
はい！そうします！
なぜそれが必要なのでしょうか?
https://luxtradingfirm.com/rules-of-engagement-3/
なぜなら、Aブックブローカーを使用して実際の市場環境で取引する場合、高値の間に設定したエントリー/ストップロス価格で正確に取引をエントリー/エグジットできるという保証はないからです。ボラティリティの時期や予期せぬ出来事。利用可能な価格がストップロス注文を「下回った」後、取引は次に利用可能な価格、つまりストップロスを設定した位置から 10、20、50 ピップス、またはそれ以上の価格でクローズされます。そして、実際の市場環境では、それは非常に珍しいことではありません。ほとんどの個人トレーダーは B ブック モデルに基づいて取引しているため、ほとんどのトレーダーがこれらの条件に慣れていないことはわかっています。
窓が開くなどの大きな変動があった場合いくら１％のとこにSLおいても必ずしもそこで約定されるとは限らずにロスが膨らむ可能性があることも考慮しないといけないってことだね。
それを考慮すると1ポジあたり0.5％くらいが安全圏ってとこかな。
なるほどぉぉ。わたしは0.5％未満にしておく。
プロップファーム比較まとめ
テスト代や報酬のパーセンテージ、最大のスケールアップ額など各プロップファームに微妙な違いがあるが、トータルでみればそこまで変わらない印象。the5ersが最大スケールアップ4000000ドルと頭ひとつ抜きん出ていて、加えてボーナスもあるのでトータルの収益額は一番多くなる。
ただLuxだけ相対ドローダウンを採用と、ドローダウン制限が厳しいので注意が必要。
ただLuxだけいきなり1000000ドルを運用できるコース（テスト代約30万）があり、すぐにでも月収100万以上を達成したい場合はLuxの1000000ドルコース1択となる。
プロップファーム閉鎖などのリスクを考慮して、どれかひとつのプロップファームと契約するのではなく、複数のプロップファームにわけて登録しておくことが、ベターな選択かと思われます。
相対ドローダウン採用とやや厳しいが、いきなり100万ドル運用できるのが魅力。
絶対ドローダウン採用で、20％OFFクーポン使用すると、テスト代が一番安いのが魅力。
絶対ドローダウン採用で、最大スケールアップが400万ドルと抜きん出ているのが魅力。
